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布林带 编辑

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布林带

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布林带,是一种类型的统计 图表表征价格和波动在金融工具商品的时间,采用了公式化通过propounded方法约翰布林在20世纪80年代。金融交易员将这些图表用作通知交易决策,控制自动交易系统的方法性工具,或作为技术分析的一部分。布林带显示图形带(在一维二维图中,移动平均线的xxx值和最小值(类似于Keltner或Donchian通道)和波动率(由包络线的宽度表示)。

用户独立选择的两个输入参数控制给定图表如何汇总已知历史价格数据,从而允许用户改变图表对价格变化幅度和频率的响应,类似于信号处理或控制系统中的参数方程式。布林带由一个的Ñ -period移动平均(MA),在上部带ķ倍Ñ -period标准偏差的移动平均(MA +以上 Kσ),并以较低的频带ķ倍Ñ -period标准偏差低于移动平均值(MA  −Kσ)。因此,该图表表示用户的任意选择或假设,并且不仅仅限于价格数据。

布林带

布林带的使用因交易者而异。一些交易者在价格触及较低的布林带时买入,而在价格触及频带中心的移动平均线时退出。其他交易者在价格突破上布林带时买入,或者在价格跌破下布林带时卖出。此外,布林带的使用不限于股票交易者;期权交易者,尤其是隐含波动率交易者,通常在Bollinger波段历史上相距较远时卖出期权,或者在Bollinger波段历史上彼此靠近时买入期权,在这两种情况下,他们都希望波动率能恢复到股票的平均历史波动率水平。

当条带紧靠在一起时,表明波动性较低。相反,随着范围的扩大,表明价格行为/市场波动性增加。当频段仅略微倾斜并且在延长的时间内大致平行跟踪时,通常会发现价格在频段之间波动,就像在通道中一样。

交易者通常倾向于使用布林带和其他指标来确认价格走势。特别是,像振荡器一样的布林带通常会与非振荡指标类似的图表模式或趋势线结合使用。如果这些指标证实了布林带的建议,那么交易者将更加相信该带正在预测与市场波动有关的正确价格行为。

统计属性

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证券价格回报没有已知的统计分布(正态分布或其他分布);与正常分布相比,它们的尾巴很胖。通常使用的样本量为20,对于从统计技术(例如中心极限定理)得出的结论而言,太小了以至于不可靠。此类技术通常要求样本是独立且均匀分布的,对于像证券价格这样的时间序列而言并非如此。恰恰相反。从业人员充分认识到,这样的价格序列通常是序列相关的也就是说,每个价格“大部分时间”都与其祖先紧密相关。调整串行相关性是移动标准偏差的目的,该标准偏差使用了与移动平均值的偏差,但是仍然存在高阶价格自相关的可能性,而这与通过简单地与移动平均值的差异无法解决。

由于这些原因,假设将来在布林带范围之外观察到的数据的长期百分比始终被限制在一定数量是不正确的。研究发现,如果发现数据处于正态分布状态,则不会发现带内大约95%的数据(如使用默认参数所期望的那样),而是发现只有88%的证券价格(85%至90%)保留在带内。对于一种单独的证券,人们总是可以找到在一定时期内因素定义的波段所包含的数据百分比所占的因素。从业者也可以使用相关措施,例如凯特纳渠道或相关的斯托勒平均范围通道,这些通道的带宽基于价格波动的不同量度(例如每日最高价和最低价之间的差异)而不是标准差。

金融以外的布林带

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布林带已被用于制造数据以检测图案化织物中的缺陷(异常)。在此应用中,布林带的上下频带对从样本获得的输入数据中的细微变化敏感。

在国际民用航空组织使用布林线来衡量事故率作为安全指标来衡量的全球安全举措的功效。此分析中还使用了%b和带宽。


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  1. 布林带
  2. 统计属性
  3. 金融以外的布林带

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