《风险对冲策略与套利技巧》是1999年经济科学出版社出版的图书,作者是刘乃岳,周。
图书目录
xxx节基金与投资基金的基本概念
第二节 契约型与公司型的投资基金
第三节 封闭型与型的投资基金
第四节 证券投资基金的基本概念
第五节 证券投资基金与股票、债券的区别
第六节 信托投资基金与证券投资基金的发展
第七节 对证券投资基金的监管
第二章 证券投资基金的投资管理
xxx节 证券投资基金的管理
第二节 信息流转的重要性
第三节 证券投资决策的若干原则
第四节 证券投资分析的三种方法
第五节 投资者面临的三个问题
第三章 证券价格波动性的讨论
xxx节 系统风险与非系统风险
第三节 吉尼系数的定义与计算
第四节 吉尼系数度量价格波动性
第五节 股票持有期收益率的调整
本章附录
xxx节 证券组合的收益与风险
第二节 无差异曲线与风险偏好
第三节 二次效用函数假定
第四节 两种股票的组合选取
第五节 有效前沿界面
第六节 组合的可行集和有效集
第五章 无风险资产与有效证券组合
xxx节 无风险资产的引入
第二节 风险――收益率弹性
第三节 引入无风险资产后的风险――收益率弹性
第四节 证券组合的选取
第五节 有效证券组合的选取与计算
第六章 资本资产定价与市场指数模型
xxx节 传统的股票定价理论
第二节 传统的债券定价理论
第三节 部分衍生权益的定价理论
第四节 资本资产定价模型
第五节 市场指数模型
第七章 对冲基金及其特点
xxx节 对冲基金的特点
第二节 对冲基金与共同基金的区别
第三节 对冲基金的募集与设立
第四节 离岸基金
第五节 对冲基金的管理
第六节 对冲基金的可预测性
第八章 如何防范对冲基金
xxx节 对冲基金的种类
第二节 对冲基金的投资策略简介
第三节 对冲基金冲击区域性金融市场的手法
第四节 对冲基金对冲关联市场的理论分析
第五节 防范对冲基金的方法讨论
第九章 对冲基金的策略与借鉴
xxx节 比较保守的对冲策略
第二节 比较激进的对冲策略
第三节 可转换套利对冲策略
第四节 抵押背景证券的对冲策略
第五节 基金的基金
第六节 特殊情势证券的对冲策略
第七节 合并套利的对冲策略
第八节 不景气证券的对冲策略
附录一:基金会管理办法
附录二:社会团体登记管理条例
附录三:证券投资基金管理暂行办法
附录四:证券欺诈行为暂行办法
附录五:证券交易所管理办法
附录六:国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知
附录七:国务院关于股份有限公司境内上市外资股的
附录八:国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别
作者简介
刘乃岳,辽宁大连人,2002年毕业于南开大学国经所世界经济专业,获博士学位。历任山东证券青岛营业部总经理、健桥证券副总裁等职,现为青岛富和投资公司董事长。 学术专著及论文:《金融风险的实时监测:汇率偏差估计与风险价值量测算》,经济管理出版社,2000年《风险对冲策略与套利技巧》,中国财政经济出版社 1998年《金融风险的实时监测》,经济管理出版社,2000年7月《汇率偏差估计与风险价值量测算》,:经济管理出版社,2000.07 《对我国券商新的净资本计算规则的研究》《美国对中国直接投资的发展、特点与展望》等。
周,毕业院校于南开大学金融学系 ,南开大学经济学院教授 研究方向包括金融工程学,计量经济学。招生专业:金融学,金融工程。现任校内外职务:副系主任 。
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