HP滤波

HP滤波是宏观经济学中用于分析商业周期的数学工具。 它用于平滑时间序列，以减少对短期波动的依赖。 HP滤波将时间序列的趋势与周期性成分分开。 它可用于使时间序列平稳化。

虽然 HP 过滤器是消除循环分量的最流行方法，但它也受到广泛批评。 最重要的是，滤波器在边缘处显示出失真，因为估计值必须用于边缘值才能形成差异。 此外，过滤器无法通过设计识别较长的趋势偏差。

通过选择 λ {displaystyle lambda } ，它被设置为特定的商业周期的xxx长度。 例如，超过三年的衰退已经被视为下降趋势。 λ {displaystyle lambda } 最终仍然是一个自由选择的参数，没有理论基础。

为了解决边缘失真的问题，在debt brake框架内依赖于这个过滤程序的瑞士使用了一个修改版本，即所谓的修改HP滤波。