股指期货交易策略与场质量研究

　　图书信息

　　作 者:中国金融期货交易所 编

　　出 版 社:中国金融出版社

　　出版时间:2011-12-1

　　版 次:1

　　页 数:366

　　字 数:454000

　　印刷时间:2011-12-1

　　开 本:16开

　　纸 张:胶版纸

　　印 次:1

　　I S B N:9787504961808

　　包 装:平装

　　定 价:￥52.00

　　 内容简介

　　中国金融期货交易所主办了第二届金融期货与期权研究征文大赛，涌现出了一批理底扎实、贴近市场实际、具有指导意义的优秀研究。本书选取部分获作品，共计16篇，内容主要集中在基础理论研究、策略应用及产品开发、套保套利研究等几方面。文章内容密切结合股指期货市场最新发展情况，反映了股指期货上市后各方对于金融期货市场的思考及研究，具有一定实践价值和参考意义。

　　 目录

　　xxx类 基础理论研究

　　沪深300股指期货市场质量研究

　　股指期货对股票市场影响研究

　　中国、和股指期货市场之间的信息传递效应研究

　　中国期货市场超高频时间序列ACD-GARCH-V-OI模型研究与数据分析

　　第二类 策略应用与产品开发

　　中小盘股指期货标的选择与合约设计研究

　　基于股指期货的式基金流动性风险管理

　　阿尔法策略国内应用的理论与研究

　　机构参与股指期货的资金管理

　　性卖权的股指期货复制策略

　　第三类 套保套剥专题研究

　　股指期货套期保值方案研究与应用

　　分形理论下的股指期货套期保值策略研究

　　考虑尾相关的套保比确定模型研究