股指期货交易策略与场质量研究

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股指期货交易策略与场质量研究

  图书信

  作 者:中国金融期货交易所

  出 版 社:中国金融出版

  出版时间:2011-12-1

  版 次:1

  页 数:366

  字 数:454000

  印刷时间:2011-12-1

  开 本:16开

  纸 张:胶版纸

  印 次:1

  I S B N:9787504961808

  包 装:平装

  定 价:¥52.00

   内容简介

  中国金融期货交易所主办了第二届金融期货期权研究征文大赛,涌现出了一批理底扎实、贴近市场实际、具有指导意义的优秀研究。本书选取部分获作品,共计16篇,内容主要集中在基础理论研究、策略应用及产品开发、套保套利研究等几方面。文章内容密切结合股指期货市场最新发展情况,反映了股指期货上市后各方对于金融期货市场的思考及研究,具有一定实践价值和参考意义。

   目录

  xxx类 基础理论研究

  沪深300股指期货市场质量研究

  股指期货对股票市场影响研究

  中国、和股指期货市场之间的信息传递效应研究

  中国期货市场超高频时间序列ACD-GARCH-V-OI模型研究与数据分析

  第二类 策略应用与产品开发

  中小盘股指期货标的选择与合约设计研究

  基于股指期货的式基金流动性风险管理

  阿尔法策略国内应用的理论与研究

  机构参与股指期货的资金管理

  性卖权的股指期货复制策略

  第三类 套保套剥专题研究

  股指期货套期保值方案研究与应用

  分形理论下的股指期货套期保值策略研究

  考虑尾相关的套保比确定模型研究

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