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金融信号处理 编辑

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金融信号处理

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金融信号处理是信号处理技术的一个分支,适用于金融市场内的信号。定量分析人员经常使用它们来对金融市场的走势做出最佳估计,例如股票价格期权价格或其他类型的衍生产品。

历史

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金融信号处理的早期历史可以追溯到Isaac Newton。牛顿在著名的南海公司投资泡沫中赔钱。

金融信号处理

金融信号处理的现代开始通常归功于克劳德·香农(Claude Shannon)。香农是现代传播理论的发明者。他通过分析信息熵发现了通信渠道的容量。

长期以来,金融信号处理技术已被不同的对冲基金使用,例如Jim Simon的Renaissance Technologies。但是,对冲基金通常不会透露其商业秘密。RHTütüncü和M. Koenig和TM Cover,JA Thomas总结了该领域的一些早期研究成果。AN Akansu和MU Torun出版了《金融信号处理》一书,名为《金融工程入门:金融信号处理和电子交易》。该主题的编辑卷也已出版,标题为《金融信号处理和机器学习》。

在捷克共和国布拉格举行的ICASSP 2011上组织了有关金融信号处理的首届IEEE国际声,语音和信号处理会议。IEEE信号处理精选主题期刊有两期,分别在2012年出版的《金融和电子交易中的信号处理方法》和2016年出版的《电子交易中的金融信号处理和机器学习》中。除了在2011年《 IEEE信号处理》杂志上刊登了关于“金融应用中的信号处理”的特别部分外。

学术界的金融信号处理

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最近,在伦敦帝国理工学院成立了一个新的研究小组,该研究小组是由Anthony G. Constantinides领导的电气和电子工程系通信和信号处理小组的一部分,专注于金融信号处理。2014年6月,该小组开始与Schroders多资产投资和投资组合解决方案(MAPS)团队进行多资产研究。

其他从事财务信号处理的研究小组包括Daniel Palomar 教授的凸面研究小组和香港科技大学Matthew R. McKay教授领导的信号处理和计算生物学小组和斯坦福大学凸优化集团领导的教授斯蒂芬·博伊德在斯坦福大学。还有开放源代码库可用于索引跟踪和投资组合优化

工业中的金融信号处理

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  • Vivienne Investissement:资产价格的多重分形,资产分配的协方差估计;
  • NM FinTech;
  • Sanostro:由于缺乏信号市场,总部位于瑞士的Sanostro AG创建了xxx个B2B信号市场,提供所有流动资产的信号。Sanostro允许信号提供者(对冲基金,机构投资者的量化团队等)提供其信号,对其进行标准化,以便对其履历进行审核。然后可以将信号本身重新组合以实现B2B用途,例如动态外汇对冲、战术资产分配、股票上涨等。

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  1. 金融信号处理
  2. 历史
  3. 学术界的金融信号处理
  4. 工业中的金融信号处理

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