金融信号处理

金融信号处理是信号处理技术的一个分支，适用于金融市场内的信号。它们通常被定量分析员用来对金融市场的运动作出最佳估计，如股票价格、期权价格或其他类型的衍生品。

金融信号处理的现代 开始通常归功于克劳德-香农。香农是现代通信理论的发明者。他通过分析信息的熵发现了通信渠道的容量。

长期以来，金融信号处理技术一直被不同的对冲基金所使用，如吉姆-西蒙的文艺复兴技术。然而，对冲基金通常不透露其商业秘密。

R.H.Tütüncü和M.Koenig以及T.M.Cover,J.A.Thomas总结了该领域的一些早期研究成果。

A.N.Akansu和M.U.Torun出版了金融信号处理方面的书，名为《金融工程入门》。金融信号处理和电子交易。

此外，还出版了关于该主题的编辑卷，标题为《金融信号处理和机器学习》。

在捷克布拉格举行的2011年国际声学、语音和信号处理会议上，首次组织了关于金融信号处理的IEEE国际会议。

除了2011年IEEE信号处理杂志上的金融应用信号处理专刊外，2012年还出版了两本IEEE信号处理选题专刊《金融和电子交易的信号处理方法》，2016年出版了《电子交易的金融信号处理和机器学习》。

最近，成立了一个新的研究小组，该小组专注于金融信号处理，作为电气和电子工程系通信和信号处理小组的一部分，由AnthonyG.Constantinides领导。

还有一些开源库可用于指数跟踪和投资组合优化。

VivienneInvestissement：资产价格的多重性，资产配置的协方差估计；NMFinTech；Sanostro。Sanostro允许信号提供者（对冲基金、机构投资者的量化团队等）提供他们的信号，使其标准化，以便他们的记录可以被审计。