证券交易所,中国证券登记结算关于做好完善债券场基础制度建设相关准备工

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  法规颁布  深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于做好完善深圳债券市场基础制度建设相关准备工作的通知  证券期货  中国证券登记结算有限责任公司/深圳证券交易所2012-3-9  法规内容  各会员单位、结算参与人及相关机构:  为进一步完善深圳债券市场基础制度建设,提高市场吸引力,适应债券市场发展,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司拟推出以下四项措施,...

证券交易所,中国证券登记结算关于做好完善债券场基础制度建设相关准备工

  法规颁布

  深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于做好完善深圳债券市场基础制度建设相关准备工作的通知

  证券期货

  中国证券登记结算有限责任公司/深圳证券交易所

2012-3-9

   法规内容

  各会员单位、结算参与人及相关机构

  为进一步完善深圳债券市场基础制度建设,提高市场吸引力适应债券市场发展,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司拟推出以下四项措施,一是调整公司债交收周期为t+0(方案另行通知);二是对深市10只无明细企实施按证券账户登记(具体通知见附件一);三是对债券质押式回购标准券按证券账户为单位管理(具体通知见附件二);四是提高债券质押式回购交易效率为“当日买入当日质押当日可用”(具体通知见附件三)。请各会员单位、结算参与人及相关机构做好上述事项的业务和技术准备工作。相关事项具体实施时间,由所司另行通知。

  附件一:关于深圳市场无明细债券按证券账户登记工作的通知

  附件二:关于做好债券回购改为以证券账户为单位进行处理相关准备工作的通知

  附件三:关于做好提高债券质押式回购效率业务准备的通知

  深圳证券交易所

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  2012年3月9日

  附件一:

  关于深圳市场无明细债券按证券账户登记工作的通知

  各相关会员单位、托管银行、保险公司、资产管理公司、财务公司:

  为适应深圳市场债券质押式回购标准券按证券账户管理的需要,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)与中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)深圳分公司将联合进行深圳市场无明细债券按证券账户登记工作,现将有关事项通知如下,请做好相关工作:

  一、债券范围

  目前登记在“0088888888”账户的10只企,具体见下表:

  证券代码

  证券简称

  111018

  02电网15

  111019

  02广核债

  111020

  03华能1

  111021

  03华能2

  111022

  04首旅债

  111023

  03中铁债

  111024

  04华电1

  111025

  04华电2

  111026

  05粤交通

  111027

  03石油

  二、准备工作

  (一)托管上述债券的单位需通过中国结算深圳分公司的d-com系统申据(数据接口说明见附件1),申据为前一交易日日末投资者明细,包括结算账户、托管单元、证券代码、证券账户号码、持有数量、质押数量,请做好数据及技术准备工作。

  (二)若上述债券存在未记录到投资者证券账户的情况,请相关单位积极联系投资者以记录到投资者证券账户。

  (三)若托管银行的客户存在将上述债券申报入回购质押库的情况,请托管银行积极与相关管理人联系,由管理人向托管银行提供质押明细数据。相关管理人应积极配合,及时、准确向托管银行提供数据。

  (四)请托管上述债券的单位在本通知发布之日起10个工作日内将加盖公章的《承诺函》(见附件2)寄达中国结算深圳分公司。寄送地址为:深圳市深南中1093号中信大厦22楼,中国结算深圳分公司登记存管部周波收,邮编为518031。

  三、数据申报安排

  (一)已提交《承诺函》的相关单位可通过中国结算深圳分公司的d-com系统申报明细数据。

  (二)2012年4月16日至20日(周一至周五)为试申报阶段,4月20日(周五)闭市后试申据将被清空,4月21日(周六)上午8:30点至11:30点为正式申报阶段。随后深交所和中国结算深圳分公司正式进行数据处理。

  (三)在4月21日(周六)前,如果质押库中有无明细债券的派息或兑付资金(检查sjsfw.dbf中数据类别为22的记录可知),请相关单位于切换日前提交足够的债券现券,以使质押库中的资金自动解押。否则,在切换日当天,系统将以上资金进行自动解押,有可能引起回购欠库。

  (四)4月22日将进行系统验证测试,以确保切换后的交易系统、结算系统和券商系统能在23日正常工作。测试时主要关注以下系统变动:(1)无明细债券交易将按证券账户检查明细;(2)无明细债券入库按证券账户检查,但是可回购交易总量仍按托管单元进行(按证券账户的系统切换将另行安排时间)。

  (五)若申报时间有变,将另行通知。

  (六)验证测试方案另行通知。

  四、申报日后相关事项说明

  (一)申报日后,中国结算深圳分公司不再接受将无明细债券登记到投资者证券账户的申报。

  (二)没有申报明细的债券持有及质押,仍以“0088888888”账户登记在相关单位的托管单元上。“0088888888”账户只能卖出,不能买入。

  (三)申报日后,“0088888888”账户中登记的债券申报入质押库。未申报明细但已质押入库的,申报出库后记入到“0088888888”账户。

  (四)申报日后,登记到明细的债券申请入库,在质押库中也登记到明细;出库后,登记到投资者明细。但在标准券实现按证券账户管理前,相关标准券仍以托管单元为单位管理。

  深圳证券交易所:业务联系电话:0755-25918760

  中国结算深圳分公司:

  技术联系电话:0755-25946080,

  业务联系电话:0755-25938049。

  特此通知。

  附件:

  1、数据接口说明

  2、承诺函(模板)

  深圳证券交易所中国结算深圳分公司

  xx年x月x日xx年x月x日

  附1:

  数据接口说明

  一、d-com申报和反馈

  (一)相关单位通过d-com登记结算终端服务“文件传输”模块“文件上传功能进行无明细债券登记数据报送,报送完成后系统将及时反馈检查结果。相关单位可通过“文件传输”模块“文件下载”功能查询结果文件。

  (二)申据报送以结算账户为单位,满足以下条件的申报为有效申据,否则为无效申据:

  1、结算账户、股份托管单元填写正确;

  2、证券账户为有效证券账户(证券账户状态正常且为合格证券账户);

  3、申据中,对于每种债券,每个投资者证券账户(含专用账户“0088888888”)持有数量加总,应与托管在中国结算深圳分公司该托管单元下该债券的总量一致。其中,每个投资者证券账户已经质押入库的债券数量不能超过其债券持有数量。每个投资者证券账户已经质押入库的债券数量加总,应与托管在中国结算深圳分公司该托管单元下已质押入库的债券总量一致。

  4、每个托管单元下每种债券的登记数据,均须满足条件3。

  (三)无明细债券登记数据文件(wmxdj.dbf)

  no

  字段名

  类型

  长度

  说明

  1

  jszh

  a

  6

  结算账户

  2

  tgdy

  a

  6

  股份托管单元

  3

  zqdm

  a

  6

  无明细债券代码,交易所代码

  4

  zqzh

  a

  10

  深圳证券账户

  5

  cysl

  p

  12,0

  持有数量,单位:张,每张100元

  6

  zysl

  p

  12,0

  已经质押入库的债卷数量,

  单位:张,每张100元

  说明:

  1、以上六个字段为必填字段。

  2、“持有数量”(cysl)单位为“张”。例如,某投资人持有1手企券,应在cysl字段中填入“10”张。一张的面值为100元。

  3、证券账户字段填写实际持有人证券账户。若无法确认实际持有人证券账户,必须填写专用账户“0088888888”。该字段必须填写账户状态正常的合格账户。

  (四)申报注意事项

  1、相关单位应以结算账户为单位分别报送自营和经纪数据。每次申报中必须包含该结算账户下所有股份托管单元的证券账户持有明细。如没有质押入库的证券账户持有明细,则zysl填0。

  2、整个试申报期间,相关单位可以多次申报,并应注意每次申报都是结算账户下的全量数据(包括所有需要报送的无明细债券品种),后一次申据将覆盖前一次申据。

  3、试申报期间,相关单位可在每个试申报日的9点到15点申据。

  4、试申报期间的申据,将在切换日前一工作日闭市后被清空。相关单位必须在切换日的时段申报正式数据。

  5、切换日的时段内,相关单位最后一次有效报送数据将被作为无明细证券登记的处理依据,完成明细登记。

  6、时段截止后,对于原记录在托管单元的无明细债券,相关单位未报送或报送无效的全部记入专用账户“0088888888”。

  (五)申报反馈数据文件(wmxdjfk.dbf)

  no

  字段名

  类型

  长度

  说明

  1

  jszh

  a

  6

  结算账户

  2

  tgdy

  a

  6

  股份托管单元

  3

  zqdm

  a

  6

  无明细债券代码,交易所代码

  4

  zqzh

  a

  10

  深圳证券账户

  5

  cysl

  p

  12,0

  持有数量,单位:张,每张100元

  6

  zysl

  p

  12,0

  已经质押入库的债券数量,单位:张,每张100元

  7

  jcjg

  a

  120

  检查结果

  说明:

  1、如果整个申报处理结果非空,请根据错误原因修改数据重新申报。可能的错误原因:(1)股份托管单元不属于该结算账户;(2)债券代码不是无明细债券;(3)证券账户无效;(4)该债券在该托管单元的债券总量不匹配;(5)该债券在该托管单元的质押债券总量不匹配;(6)该托管单元下还有债券明细没有申报;(7)持有数量非法,必须大于零;(8)债券质押数量超过持有数量。

  2、只有所有的检查结果为空,才表示全体记录通过检查。

  二、切换期间数据文件发送说明

  (一)切换日前一工作日发送的股份结算对账库(sjsdz.dbf),不体现无明细债券登记的处理结果。请相关单位当日先正常完成日终结算处理,然后在时段申报正式数据成功,最后进行无明细债券登记处理。

  (二)切换日,中国结算公司深圳分公司将再次发送股份结算对账库(sjsdz.dbf),供相关单位进行余额对账。该文件包含了明细登记后的无明细债券和其他所有证券。

  技术联系电话:0755-25946080。

  附2:

  承诺函(非托管银行用)

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司:

  为保障投资者权益,我公司承诺:我公司将按照深圳证券交易所与贵公司《关于深圳市场无明细债券按证券账户登记工作的通知》要求,真实、准确地通过d-com系统申报无明细债券(证券代码为111018至111027)的托管单元、证券代码、证券账户号码、持有数量和质押数量等信息。

  因上述信息申报不实而产生的一切法律责任,由我公司自行承担。特此承诺。

  经办人姓名:

  经办人办公电话及手机

  公司全称及公章

  年月日

  承诺函(托管银行用)

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司:

  为保障投资者权益,我公司承诺:

  我公司将按照深圳证券交易所与贵公司《关于深圳市场无明细债券按证券账户登记工作的通知》要求,真实、准确地通过d-com系统申报无明细债券(证券代码为111018至111027)的托管单元、证券代码、证券账户号码、持有数量等信息。因上述信息申报不实而产生的法律责任,由我公司自行承担。

  我公司将按照深圳证券交易所与贵公司《关于深圳市场无明细债券按证券账户登记工作的通知》要求,根据投资者向我公司提供的数据,通过d-com系统申报上述债券的质押数量。因未按投资者提供的数据准确申报而产生的法律责任,由我公司自行承担。

  特此承诺。

  经办人姓名:

  经办人办公电话及手机:

  公司全称及公章

  年月日

  附件二:

  关于做好债券回购改为以证券账户为单位进行处理相关准备工作的通知

  各会员单位、结算参与人:

  为适应债券市场发展的需要,完善深市债券回购风险管理制度,深圳证券交易所(以下称“深交所”)和中国证券登记结算公司(以下称“中国结算”)深圳分公司拟将债券质押式回购改为以证券账户为单位进行处理,现将相关准备工作通知如下:

  一、债券回购调整方案说明:

  债券质押式回购业务以证券账户为单位进行标准券和回购融资的核算。每个交易日日终,结算系统按照当日适用的债券标准券折算率,计算各账户提交入库的标准券数量,并以此为基础对质押券出、入库及回购进行管理。

  二、数据接口规范调整

  1.根据业务调整方案,《深圳证券交易所数据接口规范》(ver4.60)调整如下:

  股份结算信息库sjsgf.dbf

  业务类别b4(债券未到期合约)在改为以证券账户进行回购处理后,gfgddm字段填写具体投资者证券账户。

  gfywlb

  相应业务含义

  gfqrgs

  gfzjje

  b4

  债券未到期回购合约。

  gfsfzh左22位为合同序

  号。

  gfqrgs>o,债券回购买方记录

  未到期回购张数

  >0

  n

  回购价格

  >0

  n

  2.根据业务调整方案,《中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范》(ver1.3)调整如下:

  综合数据服务库sjsfw.dbf

  业务类别21(质押库标准券净额数据)及22(质押库明细数据),在改为以证券账户进行回购处理后,此字段填写具体投资者证券账户。

  fwsjlb

  数据类别

  数据类别含义说明

  fwmxzh

  资金账户

  fwxwdm

  席位代码

  fwzqdm

  证券代码

  fwgddm

  股东代码

  fwmrje

  买入金额

  fwmcje

  卖出金额

  fwzjye

  资金余额

  fwzysm

  摘要说明

  21

  质押库标准券净额

  数据

  空

  席位代码

  标准券代码

  股东代码

  质押库折算戍的

  标准券张数

  已回购融出的标

  准券张数

  可用于回购的标准券张数

  空

  22

  质押库明细数据

  空

  席位代码

  债券

  现券代码

  股东代码

  质押库中的债券

  张数

  o

  尚未发放的已派息金额或

  已兑付本息金额

  空

  请各会员单位及结算参与人根据本通知于2012年6月上旬做好相关技术准备工作。深交所和中国结算深圳分公司将择机组织联网测试,测试事宜另行通知。

  附件三:

  关于做好提高债券质押式回购效率业务准备的通知

  各会员及相关单位:

  为适应债券市场发展的需要,提高债券质押式回购的效率,深交所和中国结算深圳分公司决定提高债券质押式回购业务效率,为此对《深圳证券交易所数据接口规范》(ver4.60)进行了调整。现将相关事项公告如下:

  一、债券质押式回购业务说明

  目前深市债券(含国债、企、公司债、分离交易可转换债券,下同)质押式回购实行“t日质押,t+1日可用”模式,即t日申报质押债券,收市后才完成质押,折算成的标准券t+1日可用于债券回购交易或解押;t日申报解押债券,收市后才完成解押,解押债券t+1日可卖出或再次质押。

  债券质押式回购实施“t日质押,t日可用”模式后,关于债券回购交易的具体如下:

  投资者t日在竞价系统购买的债券,经确认后,t日可在竞价系统质押;综合协议交易平台t日购买的债券,t+1日可在竞价系统质押;

  投资者t日申报的债券质押委托,经确认后,其质押债券折算成的标准券t日可用于竞价系统和综合协议交易平台的债券回购交易;

  投资者t日在竞价系统申报的债券解押委托,经确认后,解押债券t日可在竞价系统和综合协议交易平台卖出;

  t日申报的质押债券,t日可以解押;t日申报的解押债券,t日可以再次质押;

  只在综合协议交易平台挂牌交易的债券不得用于质押和解押;

  债券质押和解押委托只能在竞价系统通过《深圳证券交易所数据接口规范》(ver4.60)中的委托库sjswt.dbf申报,不能在综合协议交易平台申报。

  二、数据接口规范相关调整

  《深圳证券交易所数据接口规范》(ver4.60)约定,对于非实时债券质押式回购业务,要求出质人在办理债券转入质押库业务时,在委托库sjswt.dbf中填写无股份冻结质押业务的出质人申报记录,其中wtywlb(业务类别)字段填写as,wtwtjg(委托价格)字段固定填为9999.99(表示质权人交易单元代码);出质人在办理债券转出质押库业务时,要求在委托库sjswt.dbf中填写无股份冻结解押业务的出质人申报记录,其中wtywlb字段(业务类别)填写cb,wtwtjg字段(委托价格)固定填为9999.99(表示质权人交易单元代码)。

  在债券质押式回购业务改为实时模式后,上述接口约定被废除,同时在委托库sjswt.dbf中新增两类委托用于债券实时质押和解押业务申报,相应地在回报库sjshb.dbf也增加了成交回报记录类别。此外,由于债券质押和解押申报由交易所系统实时确认,不允许撤单,所以在接口规范中没有定义债券质押和解押业务的撤单委托。

  《深圳证券交易所数据接口规范》(ver4.60)的调整具体如下:

  1、委托库sjswt.dbf

  对无股份冻结质押业务中出质人的申报记录和无股份冻结解押业务中出质人的申报记录进行了重新约定,同时增加了两类用于债券实时质押和解押业务的申报记录。

  wtywlb

  委托业务含义

  wtwtsl

  wtwtjg

  变更说明

  as

  无股份冻结质押业务中出质人的申报记录。对应质权人的交易单元代码须填在wtwtjg中。

  >0

  对应质权人的交易单元代码

  删除原约定中“若是债券转入质押库的申报,则质权人交易单元代码固定填999999;证券代码填可做质押式回购的国债或企债代码;对于无明细债券,出质人股东代码wtgddm填‘0088888888’。”的描述。

  cb

  无股份冻结解押业务中出质人的申报记录。对应质权人的交易单元代码须填在wtwtjg中。

  >0

  对应质权人的交易单元代码

  删除原约定中“若是债券转出质押库的申报,则质权人交易单元代码固定填999999;证券代码填可做质押式回购的国债或企债代码;对于无明细债券,出质人股东代码wtgddm填‘0088888888’。”的描述。

  ns

  债券质押式回购业务中债券转入质押库的申报记录。证券代码填可用于质押式回购的债券代码。

  >0

  =0

  新增的债券实时质押业务申报。

  nb

  债券质押式回购业务中债券转出质押库的申报记录。证券代码填可用于质押式回购的债券代码。

  >0

  =0

  新增的债券实时解押业务申报。

  2、回报库sjshb.dbf

  增加债券实时质押和解押业务的成交回报记录如下:

  hbywlb

  交易回报业务含义

  hbcjsl

  hbcjjg

  变更说明

  ns

  债券质押式回购业务中债券转入质押

  >0

  =0

  新增的债券实时质押成交

  hbywlb

  交易回报业务含义

  hbcjsl

  hbcjjg

  变更说明

  库申报被接受确认的回报记录。

  回报记录类别。

  nb

  债券质押式回购业务中债券转出质押库申报被接受确认的回报记录。

  >0

  =0

  新增的债券实时解押成交回报记录类别。

  nc

  债券质押式回购业务中债券转入质押库或债券转出质押库申报被自动撤单的回报记录。

  ≤0

  =0

  新增的债券实时质押或解押申报自动撤单记录类别。

  交易主机自动撤单含义对自动撤单原因代号(字段hbcdyy)为“03”、“04”的栏目增加如下补充说明(见下表红色字体部分):

  hbcdyy

  hbdfgd

  具体含义

  变更说明

  03

  单元卖空

  交易单元对应托管单元拥有的该证券可用股数小于卖出或赎回或质押委托数量交易单元对应托管单元拥有的标准券数量小于解押委托数量折算成的标准券数量交易单元对应托管单元拥有的该债券已质押数量小于解押委托数量

  对于原有撤单原因进行了补充,同时增加了“交易单元对应托管单元拥有的标准券数量小于解押委托数量折算成的标准券数量”和“交易单元对应托管单元拥有的该债券已质押数量小于解押委托数量”两类说明。

  04

  股东卖空

  股东拥有的该证券可用股数小于卖出或赎回或质押委托数量证券公司融券专户上可用股数小于融券卖出委托数量股东拥有的标准券数量小于解押委托数量折算成的标准券数量股东拥有的该债券已质押数量小于解押委托数量

  对于原有撤单原因进行了补充,同时增加了“股东拥有的标准券数量小于解押委托数量折算成的标准券数量”和“股东拥有的该债券已质押数量小于解押委托数量”。

  三、会员系统支持债券质押式回购业务的注意事项

  债券质押式回购改为上述处理后,会员系统在接受客户债券质押、解押的委托时,应进行如下处理:

  在接收到客户申报的债券质押委托后,应根据客户申报的委托数量检查并扣减客户证券账户内的债券余额,余额不足的,不得向交易所系统申报;在收到交易所系统返回的业务类别为ns的债券实时质押成交回报记录后,应根据成交数量计加客户证券账户内的债券已质押数量,同时计加客户证券账户内相应的标准券数量。

  在接收到客户申报的债券解押委托后,应根据客户申报的委托数量检查并扣减客户证券账户内的债券已质押数量和标准券数量,若债券已质押数量或标准券数量任一者余额不足,则该债券解押委托不得向交易所系统申报;在接收到交易所系统返回的业务类别为nb的债券实时解押成交回报记录后,应根据成交数量计加客户证券账户内的债券数量。

  四、测试准备工作

  请各会员及相关单位根据本通知于2012年6月上旬前做好相关技术准备工作。深交所和中国结算深圳分公司将择机组织联网测试,测试事宜另行通知。

  五、咨询电话

  业务:(0755)25918760技术:(0755)25918199结算:(0755)25946080

  特此通知。

  深圳证券交易所

  二○一二年三月七日

[2]

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