中国商品期货场研究

　　作者简介

图书封面刘志新，航空航天大学经济管理学院教授、工学博士、博士生导师。主要研究领域:公司融投资分析与决策、实物期权理论及应用、金融市场分析、期货衍生工具定价、并购重组、管理会计等。主持国家自然科学基金课题:《中国证券市场有效性研究》、《完工效益会计方法及应用研究》、《基于鞅方法的期货定价模型研究》;航空基础科学基金课题:《不确定性下投资项目决策的期权方法及在航空企业中的应用研究》、《制约因素理论在研制费用控制中的应用研究》;著有《证券市场有效性理论与》、《期权投资学》等专著，在核心期刊和国际会议上发表了40余篇有关证券市场、企业融投资决策方面的文章。其中主持的项目实物期权方法及在企业投资决策、经营管理中的应用研究获2000年航空系统部级管理二等。2005年获教育部新世纪优秀人才支持计划。

　　 目录

　　前言

　　xxx篇价格特征

　　第1章中国商品期货市场波动率特性及影响因素的研究

　　1.1期货市场波动率概述

　　1.2期货价格波动率的常义及度量方法比较

　　1.3中国期货市场价格波动率特性的研究

　　1.4中国期货市场影响价格波动率因素的研究

　　1.5结论

　　第2章中国商品期货市场便利收益特征及定价的研究

　　2.1便利收益研究综述

　　2.2中国商品期货便利收益性质分析

　　2.3中国商品期货便利收益定价研究

　　第二篇运行效率

　　第3章我国商品期货市场有效性的研究

　　3.1期货市场有效性概述

　　3.2中国商品期货市场有效性的随机游走检验

　　3.3中国商品期货市场简单有效性检验

　　3.4中国商品期货市场有效性的宏观分析

　　第4章我国商品期货市场价格发现功能的研究

　　4.1期货价格发现功能概述

　　4.2我国商品期货市场价格发现功能研究

　　4.3我国商品期货市场价格发现功能的时间性分析

　　4.4结论

　　第5章我国商品期货市场套保比率及套保效率的研究

　　5.1套期保值研究概述

　　5.2期现货价格基本统计特征分析

　　5.3中国商品期货市场最优套头比的研究

　　5.4中国商品期货市场套期保值效率的研究

　　5.5结论

　　第三篇投资者行为

　　第6章我国商品期货市场即日交易者过度自信的研究

　　6.1过度自信研究综述

　　6.2研究方法

　　6.3数据选取及处理

　　6.4结论

　　6.5结论

　　第7章中国商品期货市场中投资者处置效应的研究

　　7.1处置效应文献综述

　　7.2研究方法

　　7.3数据来源及计算

　　7.4结果

　　7.5结论及

　　参考文献